Indicatore Ultimate oscillator Williams %R

Utilizzare gli indicatori tecnici è diventato ormai obbligatorio per la profittabilità della propria strategia di trading online. Senza dubbio l’indicatore tecnico Ultimate Oscillator Williams %R (%R) è uno dei più famosi attualmente in circolazione. Si tratta di uno degli indicatori tecnici più utilizzati sia nel trading di azioni, che di indici, materie prime e forex.

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Che cosa sono gli oscillatori

Prima di addentrarci all’interno del True Range Oscillator vorremmo prima spiegarvi che cosa sono gli oscillatori e come funzionano. Prima di tutto gli oscillatori sono degli indicatori tecnici, che sono a loro volta delle vere e proprie formule matematiche. Nell’analisi tecnica, queste formule elaborano l’andamento dei prezzi e dei volumi che vengono contrattati sui mercati finanziari in modo da poter prevedere l’andamento futuro del prezzo.

Una categoria molto importante degli indicatori tecnici è data dagli Oscillatori. Gli oscillatori sono degli indicatori tecnici che consentono di individuare nel migliore dei modi i punti di eccesso di rialzo oppure di ribasso, o anche un indebolimento del trend principale. Gli oscillatori possono dunque intercettare il cambiamento della direzione dei prezzi. Gli oscillatori si chiamano “Oscillatori” per il semplice motivo che il loro valore oscilla continuamente all’interno di un valore di range che è sempre compreso tra un minimo ed un massimo.

Gli oscillatori non sono soltanto utili nelle fasi di trending, ma possono anche essere sfruttati nelle fasi di mercato laterale, in cui non c’è una vera e propria tendenza verso il rialzo oppure verso il ribasso e gli strumenti che aiutano ad individuare e seguire il trend non possono essere utilizzati. L'Ultimate Oscillator fu progettato da Larry Williams, nel tentativo di migliorare i prematuri segnali di acquisto e vendita che aveva osservato in altri oscillatori.

Il funzionamento di questo indicatore è stato documentato nell’aprile del 1985 sul numero del “Technical Analysis of Stocks & Commodities”. L'Ultimate Oscillator in pratica combina tre oscillatori che rappresentano i cicli di mercato a breve, medio e lungo termine (sono raccomandati i classici 7, 14, e 28 periodi).

La teoria di Williams si basa sul fatto che esiste una divergenza rialzista quando il prezzo fa un minimo decrescente (lower low, un “minimo più basso”) che non non è confermato da un minimo decrescente nell’Ultimate Oscillator. Una divergenza ribassista si verifica quando il prezzo fa un più alto crescente (higher high, “un massimo più alto) che non viene confermato da un massimo più elevato nel Ultimate Oscillator. Una divergenza rialzista si verifica quando il prezzo fa un basso più basso che non è confermato da una lower low, un “minimo più basso” nell’oscillatore. Una divergenza ribassista si verifica quando il prezzo fa un massimo più alto che non viene confermato da un massimo più alto anche nell’oscillatore.

Come funziona l’Ultima Oscillator

Ultimate Oscillator Williams

L’ultimate Osciallator del Mito dell’analisi tecnica Larry Williams ha avuto un incredibile successo negli ultimi anni, che hanno letteralmente visto spopolare l’analisi tecnica tra i trader retail.

Tra l’altro vi consigliamo anche il libro I Segreti del Trading a Breve Termine proprio di Larry Williams, in modo da approfondire su questo indicatore tecnico e anche sulle strategie di trading inventate da Larry Williams. L’ultimate Oscillator fu introdotto da Larry Williams, che sosteneva che una delle principali ragioni per cui la gente perde i soldi quando fa trading è perché utilizza degli oscillatori che anticipano troppo i punti “turning points”, rimanendo quindi intrappolato con le posizioni aperte.

Per ovviare a questo problema la soluzione è dunque quella di aumentare la sensibilità dell’indicatore tecnico. Proprio per rispettare questo aspetto l’indicatore è basato su tre periodi diversi. I periodi temporali sono i seguenti:

  1. 7 giorni: si tratta del periodo più a breve termine
  2. 14 giorni: medio termine
  3. 28 giorni: lungo termine

È necessario fornire un valore uguale a tutti e tre i cicli, moltiplicando.

Come viene calcolato l’Ultimate Oscillator

Questo oscillatore, dal nome forse un pò troppo altisonante, pone le sue radici come abbiamo detto negli anni 80. Fu svelato anche il processo per calcolarlo. Vediamo dunque insieme i vari passaggi per calcolare l’Ultimate Oscillator.

  1. È necessario iniziare con lo stabilire la buying pressure (Bt) attuale, sottraendo il true low (per true low si intende il minore dal minimo di oggi fino alla chiusura di ieri) dal valore dalla chiusura.
  2. Successivamente è necessario calcolare il True range (Rt) che viene fornito dal maggiore dei valori seguenti: range di oggi (massimo meno minimo), differenza tra massimo oggi e chiusura ieri, differenza fra chiusura ieri e minimo oggi.
  3. Viene poi successivamente sommata la pressione di acquisto (buying pressure) separatamente per i nostri tre periodi: 7, 14 e 28. Fare poi inoltre la stessa cosa per il true range.
  4. Dividere buying pressure / true range per il true range di ognuno dei cicli.

Ultimate Oscillator: le interpretazioni, i segnali

L’Ultimate Oscillator risolve quindi il problema delle interpretazioni troppo frettolose, dando segnali di trading che sono tutto tranne che prematuri. Adesso però è arrivato il momento di svelare i criteri specifici per acquistare oppure vendere, i “segnali di trading” che questo importantissimo indicatore tecnico riesce a fornire.

Ultimate oscillator Williams %R (%R) segnali di acquisto (BUY)

Un segnale di acquisto con l’Ultimate oscillator Williams %R (%R) può verificarsi quando:

  1. È presente una divergenza rialzista tra il prezzo e l’Ultimate Oscillator (minimi più bassi sul grafico del prezzo mentre sull’Ultimate oscillator Williams %R (%R) i minimi sono crescenti)
  2. Se l’oscillatore durante la divergenza scende sotto il livello di 30;
  3. Se l’Ultimate oscillator Williams %R (%R) supera il massimo durante la divergenza. La posizione di acquisto è consigliabile chiuderla quando l’Ultimate Oscillator sale sopra il livello di 70.

Ultimate oscillator Williams %R (%R) segnali di vendita (SELL)

Un segnale di vendita con l’Ultimate oscillator Williams %R (%R) può verificarsi quando:

  1. È presente una divergenza ribassista tra il prezzo e l’Ultimate Oscillator (massimi più elevati sul grafico del prezzo mentre sull’Ultimate oscillator Williams %R (%R) i minimi sono decrescenti)
  2. Se l’oscillatore durante la divergenza sale sopra il livello di 70;
  3. Se l’Ultimate oscillator Williams %R (%R) scende sotto il minimo durante la divergenza. La posizione di vendita è consigliabile chiuderla quando l’Ultimate Oscillator sale sopra il livello di 30.