Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico)

Lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) è senza dubbio uno degli strumenti di analisi tecnica più utilizzati dai trader. Fu creato negli anni 50 grazie al genio di George Lane. L’oscillatore stocastico è un indicatore momentum che mostra la chiusura rispetto al range “massimo-minimo” su un determinato numero di periodi. Secondo un'intervista con Lane, l'oscillatore stocastico "non segue il prezzo, non segue il volume o qualcosa di simile. Segue invece la velocità o la quantità di moto del prezzo.” Come regola generale, il momentum cambia direzione prima del prezzo. "In quanto tale, le divergenze rialzista e ribassista che avvengono con l'oscillatore stocastico possono essere utilizzate per prefigurare inversioni. Questa è stata la prima, e più importante, scoperta identificata da Lane. Lane ha utilizzato anche questo oscillatore per identificare set-up bullish e bearish anticipandone una futura inversione. Poiché l'oscillatore stocastico si muove in un range, è utile per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto.

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Calcolo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico)

Come si calcola lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico)? Lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) si calcola in maniera alquanto semplice:
%K = (Chiusura corrente - Minimo più basso)/(Maggior Massimo - Minimo più basso) * 100
%D = 3-giorni SMA di %K
Minimo più basso = minor minimo per il periodo selezionato
Maggior massimo = maggior massimo per il periodo selezionato
%K viene moltiplicato per 100 per muovere il decimale di due posizioni.

Solitamente il settaggio default per lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) è di 14 periodi, i quali possono essere giorni, settimane, mesi oppure anche un timeframe intraday. Con l’indicatore settato a 14 periodi %K sfrutterebbe la chiusura più recente, il maggior massimo negli ultimi 14 periodi e il minor minimo degli ultimi 14 periodi. %D è la media mobile a tre giorni semplice di %K. Questa linea viene tracciata insieme a %K per funzionare da segnale.

Come interpretare lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico)

Lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) misura il livello della chiusura relativa al range massimo-minimo di un range in un periodo di tempo. Tecnicamente, l’oscillatore stocastico individua i massimi ed i minimi del mercato sottostante. In parole povere, questo strumento viene utilizzato per individuare tutte quelle situazioni in cui il mercato è in fase di ipercomprato oppure di ipervenduto.

Lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) ha un valore che è solitamente compreso tra i livelli di 0 e 100. Quindi questo significa che se le due linee sono sopra il valore di 80, ci sarà una situazione di ipercomprato. Se invece le linee si trovano al di sotto di 20 sarà presente una situazione di ipervenduto.

Ovviamente sia i valori delle linee %D e %K possono essere adattati allo strumento finanziario dove si sta operando. Questo significa che non sono presenti dei parametri certi e assoluti che funzionano in ogni caso. Il segreto sta invece nell’adattare questo potentissimo indicatore tecnico alla propria strategia di trading (scalping, medio o lungo termine che sia).

Per interpretare dunque lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) è prima di tutto necessario delimitare le tre zone dell’indicatore:

- Range 0-20: in questo caso il range 0-20 potrebbe essere interpretato come un trend al ribasso. Se il valore è minore di 20 significa dunque che il mercato è in fase di ipervenduto. Questo significa dunque che presto potrebbe instaurarsi uno scenario di inversione rialzista.

Se viene dunque superata la linea orizzontale dei 20, è molto possibile aspettarsi un’inversione della tendenza.

- Range 20-80: il range 20-80 è una sorta di limbo, inteso come fascia neutra di oscillazione. In casi come questo il trader deve prima di tutto valutare dove andrà il mercato, aspettando quindi un’entrata nel range di 80-100 oppure 0-20.

- Range 80-100: in questo caso il range 80-100 potrebbe essere interpretato come un trend al ribasso. Se il valore è superiore ad 80 significa dunque che il mercato è in fase di ipercomprato. Questo significa dunque che presto potrebbe instaurarsi uno scenario di inversione ribassista.

Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) Pregi e Difetti

Senza dubbio lo Stochastic oscillator (Oscillatore Stocastico) ha svariati pregi e difetti. I pregi maggiori sono che nel momento in cui il trend è in fase laterale, questo oscillatore ci permetterà di capire le zone di ipervenduto e ipercomprato, permettendoci di scoprire dunque le fasi di inversione del prezzo.

Il difetto potrebbe invece esserci quando i trend crescenti oppure ribassisti perdurano per giorni, obbligando quindi l’indicatore a fornire spesso troppi falsi segnali di vendita e acquisto. La soluzione potrebbe essere quella di impostare l’oscillatore con più periodi, in modo da eliminare “il rumore” in eccesso.