Donchian Channels

I Donchian Channels sono un indicatore tecnico che viene utilizzato nel trading di mercato. Si tratta di un indicatore tecnico ideato da Richard Donchian. Questo indicatore viene dunque formato prendendo il massimo più alto e il minimo più basso degli ultimi n periodi. L'area che si trova tra il massimo ed il minimo è il canale per il periodo prescelto. Questo indicatore è solitamente disponibile su gran parte delle piattaforme di trading. Sul grafico di prezzo, una riga viene marcata per i valori alti e bassi dimostrando visivamente il canale sui prezzi di mercato.

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Il Donchian Channel è un indicatore che viene utilizzato spesso per verificare ed analizzare la volatilità di un prezzo di mercato. Se il prezzo è stabile il canale Donchian sarà relativamente “stretto”. Se il prezzo oscilla molto, il canale Donchian sarà più “ampio”. Il suo uso principale, tuttavia, è per fornire segnali per le posizioni long e short. Se un mercato viene scambiato al di sopra del massimo degli ultimi n periodi, è un segnale per una posizione long. Se un mercato viene scambiato al di sotto del minimo degli ultimi n periodi, è un segnale per una posizione short.

Canale Donchian: cos’è e come si usa

Vediamo dunque cos’è e come si usa il Canale Donchian. Il Canale Donchian è un indicatore di analisi tecnica estremamente semplice che si basa prima di tutto sulla volatilità. Ricordiamo che il Donchian Channel può essere prima di tutto applicato a qualsiasi tipologia di mercato: forex, azioni, opzioni binarie, materie prime e molto altro ancora.

Il Canale Donchian si basa sull’individuazione di un’area composta da n periodi, che viene compresa all’interno di un range preciso di prezzi. Quando il limite superiore/inferiore del canale Donchian viene rotto al rialzo oppure al ribasso, rotture che corrisponderanno ad un segnale di acquisto oppure di vendita del mercato. Si tratta di un metodo estremamente semplice, l’indicatore ideale da utilizzare in tandem con altri indicatori di analisi tecnica ben più noti tra cui il Parabolic SAR oppure l’Indicatore RSI.

Canale Donchian: le differenze con le Bande di Bollinger

Sicuramente agli esperti del settore il Canale Donchian ricorderà alla lontana le famosissime Bande di Bollinger, uno degli indicatori di analisi tecnica più famosi in assoluto. Possiamo considerare il Canale Donchian come una sorta di versione “statica” delle Bande di Bollinger, ben più dinamiche. Analizzando le ultime n candele di un grafico di prezzo, solitamente le ultime venti, si prende in esame il massimo e il minimo dove il prezzo è oscillato nel periodo selezionato.

Questi due livelli sono quindi il range massimo e minimo del nostro Canale Donchian. La grandezza del canale è quindi dovuta alla volatilità del prezzo. Più grande è il canale e maggiore sarà la volatilità, così come l’incertezza dell’andamento. La grande differenza con le Bollinger Bands, è che il Canale Donchian ha dei limiti che sono costanti, che consentono di capire nel migliore dei modi il segnale di entrata.

Canale Donchian: come si entra

Una volta che avremo individuato il minimo ed il massimo range degli ultimi n periodi, sarà quindi possibile avere un’area (solitamente rettangolare) che ci permetterà di capire qual’è il range dove il prezzo si è mosso. Il canale Donchian è un indicatore tecnico utile sia per capire i livelli di stop loss e trailing stop da impostare sulle proprie posizioni, ma anche per capire quando entrare buy o sell nel momento in cui il prezzo si scaglia e rompe una delle “pareti”.

• Buy quando una nuova candela andrà a chiudere al di sopra del limite superiore del canale;
• Sell quando una nuova candela andrà a chiudere al di sotto del limite inferiore del canale.

Il segnale di ingresso viene fornito quindi alla chiusura della prima candela che si ritroverà sopra la parte superiore o sotto la parte inferiore del canale.

Canale Donchian: la Banda Centrale (Mediana)

Vediamo dunque adesso un esempio pratico, che ci permette di capire come funziona il Canale Donchian e come può essere utilizzato con la Banda Mediana. Donchian Channels viene utilizzato primariamente per determinare la volatilità.

Nell’immagine qua sopra è possibile vedere come si comporta il Donchian Channel su 20 periodi timeframe Daily.
Molto raramente una candela chiude al di sopra o al di sotto degli estremi dei canali Donchian. Ben più spesso però passa sopra o sotto la linea mediana, la banda centrale. Questa banda centrale nei canali Donchian può anche essere usata come indicatore di una rottura. Se il mercato sale al di sopra della fascia mediana dei canali Donchian, è possibile aprire una posizione long. Al contrario, se il titolo è scambiato al di sotto della fascia mediana del canale Donchian, il trader può aprire una posizione short.

In caso di posizione buy, lo stop loss può essere impostato sulla banda all’estremità inferiore. Il take profit su quella superiore.
In caso di posizione sell, lo stop loss può essere impostato sulla banda all’estremità inferiore. Il take profit su quella superiore.

Nell’immagine è possibile notare come le aree cerchiate in blu siano segnali di acquisto, e quelle in rosso siano posizioni di vendita.