Medie Mobili: cosa sono, come si calcolano e analisi tecnica

Le Medie Mobili rientrano tra gli indicatori tecnici più utilizzati dai trader che la utilizzano per fare delle considerazioni su delle quantità definite di dati che prendono in considerazione solo le ultime rilevazioni in ordine di tempo.

Il nome “mobile”, infatti, deriva proprio dal fatto che il numero degli elementi considerati (i prezzi) è fisso, ma l’intervallo di tempo avanza. 

Alcune delle funzioni primarie di una media mobile sono di identificare le tendenze e le inversioni, ed inoltre di misurare la forza della quantità di moto di un bene e determinare le aree in cui un mercato troverà un supporto oppure una resistenza.

L’utilizzo delle medie mobili è fondamentale per individuare l’andamento di un mercato specifico e attuare le giuste strategie, riuscendo ad aprire e chiudere il mercato nei momenti di maggiore profitto. 

❓Che cos’è? Indicatore tecnico
✔A cosa servono? Identificare tendenze, inversione e forza di un mercato
🎯A cosa si applicano? A tutti i mercati
💪🏻Difficoltà Media-bassa

In questa nostra mini-guida tratteremo che cosa sono le Medie Mobili, come funzionano, come si calcolano e come possono essere implementate nelle strategie di trading.

Ci occuperemo anche di sottolineare come è possibile approfondire e studiare questa tipologia di indicatore e sonderemo l’offerta formativa dei broker online, come XTB. 

Nello specifico, XTB ha contribuito a formare diverse tipologie di trader, dai più principianti ai più esperti. Nella sua sezione educativa è possibile trovare materiali informativi di tutti i tipi, tra cui eBook e corsi online specializzati. 

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Che cosa sono le Medie Mobili?

Le medie mobili (MM) rappresentano il valore medio di una serie di dati, nel nostro caso prezzi, per un periodo di tempo specificato. Sono state inventate da Charles Dow, padre dell’analisi tecnica, nel 1900 e sono tra gli indicatori più semplici da comprendere e utilizzare. Infatti, basta semplicemente scegliere un periodo di tempo e tracciare la linea sui prezzi.

I tipi di medie mobili sono vari e dipendono dal modo in cui vengono calcolati i dati. Le più comuni sono:

  • Medie mobili semplici (SMA): si tratta del tipo di media mobile più utilizzato dai trader. Viene calcolata sommando tutti i prezzi per un determinato periodo di tempo e poi dividendo il tutto per il numero di periodi considerati. Ad esempio, se consideriamo una SMA a 10 giorni, il valore sarà dato dalla somma dei prezzi degli ultimi 10 giorni diviso 10.
  • Medie mobili esponenziali (EMA): questo tipo di media mobile tiene conto dei prezzi più recenti in modo maggiore rispetto alla SMA. Questo significa che può essere più utile nel seguire i trend del mercato. Viene calcolata applicando un peso esponenziale ai dati e poi sommando tutti i valori ottenuti.
  • Medie mobili a doppia exponenzialità (DEMA): come suggerisce il nome, si tratta di una media mobile esponenziale calcolata due volte. Viene utilizzata per eliminare il lag che si può verificare con le EMA e quindi può essere più efficace nel seguire i trend del mercato.
  • Medie mobili a tripla exponenzialità (TEMA): come suggerisce il nome, si tratta di una media mobile esponenziale calcolata tre volte. Viene utilizzata per eliminare il lag che si può verificare con le EMA e quindi può essere più efficace nel seguire i trend del mercato.
  • Medie mobili ponderate (WMA): questo tipo di media mobile assegna un peso maggiore ai dati più recenti e quindi può essere più efficace nel seguire i trend del mercato. Viene calcolata applicando un peso ai dati e poi sommando tutti i valori ottenuti.

Si tratta di un indicatore tecnico molto utilizzato dai trader che permette di identificare la direzione della tendenza e i possibili punti di ingresso e uscita dal mercato. Inoltre, le medie mobili possono essere utilizzate anche come supporti e resistenze dinamici, cioè come livelli di prezzo verso i quali il mercato tende a spostarsi.

Inoltre, l’indicatore può essere utilizzato anche per generare segnali di acquisto e vendita.

Come funzionano le Medie Mobili?

Le Media Mobili (MM) vengono calcolate in base ai prezzi di chiusura di un determinato periodo di tempo e si muovono in parallelo al prezzo, seguendolo nel suo andamento. Ciò significa che, se i prezzi salgono, anche le MM tendono ad aumentare; viceversa, se i prezzi scendono, anche le MM diminuiscono di valore.

Puoi scegliere tra diversi timeframe per il tuo calcolo delle MM: puoi usare una Media Mobile Semplice (SMA) che prende in considerazione tutti i dati disponibili, oppure puoi utilizzare una Media Mobile Esponenziale (EMA) che dà più peso ai dati più recenti. 

Una volta che avrai scelto il timeframe, dovrai decidere quale valore utilizzare come periodo. Più alto è questo valore, più lente saranno le MM e viceversa. In altre parole, una MM con un periodo di 50 giorni sarà più lenta rispetto a una MM con un periodo di 20 giorni.

Le medie mobili, inoltre, sono degli indicatori di tipo “lagging”, il che significa che essi non prevedono nuove tendenze, ma confermano le tendenze, una volta che sono in atto. Un titolo azionario, o una qualsiasi coppia forex (o qualsiasi altro tipo di mercato finanziario) è considerato in una tendenza rialzista quando il prezzo è al di sopra di una media mobile e la media è inclinata verso l’alto.

Al contrario, un trader utilizzerà un prezzo al di sotto di una media inclinata verso il basso per confermare una tendenza al ribasso.

Molti commercianti prendono solitamente in considerazione solo in possesso di una posizione di acquisto su un bene quando il prezzo è scambiato al di sopra di una media mobile. Questa semplice regola può contribuire a garantire che la tendenza operi a favore del trader. Inoltre, le MM sono solitamente disegnate su un grafico a linee in modo da poter essere facilmente identificate. Il grafico a linee è costituito da una serie di punti che vengono collegati tra loro e rappresentano i prezzi di chiusura in un determinato periodo di tempo.

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Come si calcolano le Medie Mobili?

Il calcolo delle medie mobili è molto semplice. Per prima cosa, dovrai scegliere il timeframe e il periodo che intendi utilizzare. Ad esempio, se vuoi utilizzare una SMA con un periodo di 50 giorni, dovrai semplicemente aggiungere tutti i prezzi di chiusura degli ultimi 50 giorni e poi dividere il risultato per 50.

Nel caso in cui decidessi di utilizzare una EMA, il calcolo è un po’ più complesso ma comunque molto semplice. Innanzitutto dovrai scegliere un fattore di smoothing, che solitamente viene stabilito in 2/(periodo+1). A questo punto dovrai calcolare la differenza tra il prezzo di chiusura corrente e la media mobile precedentemente calcolata. Infine, dovrai aggiungere il fattore dismoothing alla differenza ottenuta e il risultato sarà la nuova media mobile.

Ecco le formule che dovrai utilizzare per calcolare le MM:

Media Mobile = (prezzo1 + prezzo2 + prezzo3 + … + prezzoN) / N

Dove “N” è il numero di periodi considerati. Ad esempio, se scegli di applicare una MM a 50 giorni , allora N sarà pari a 50.Questa formula è valida sia per le SMA che per le EMA.

Tuttavia, se decidi di utilizzare una EMA, dovrai applicare un ulteriore fattore di ponderazione ai dati più recenti in modo da dar loro maggiore importanza. Questo fattore di ponderazione si chiama esponente e può essere calcolato con la seguente formula:

2/(N+1)

Dove ancora una volta “N” rappresenta il numero di periodi considerati nell’analisi.

Inoltre, ricorda che puoi anche utilizzare un software di trading automatico per calcolare le MM per te. Per esempio, la piattaforma di trading MetaTrader 4 offre un’ampia gamma di funzionalità per il calcolo e la grafica delle MM.

Medie Mobili: pro e contro

Le Medie Mobili sono uno degli indicatori di trading più utilizzato dagli operatori. Scopriamo, quindi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di utilizzare questo indicatore.

Quali sono i principali vantaggi delle Medie Mobili?

Le MM offrono diversi vantaggi, sia ai trader alle prime armi che a quelli più esperti. Innanzitutto, come abbiamo già detto, si tratta di un indicatore molto semplice da comprendere e utilizzare. In secondo luogo, le Medie Mobili sono estremamente flessibili: puoi infatti scegliere il timeframe e il periodo che preferisci, in base alle tue preferenze e alle tue esigenze. In terzo luogo, le MM ti consentono di individuare facilmente i punti di entrata e di uscita dal mercato.

Quali sono i principali rischi delle Medie Mobili?

Come per qualsiasi altro strumento di trading, anche le Medie Mobili presentano dei rischi. Innanzitutto, come abbiamo già detto, le MM non sono in grado di prevedere il futuro: possono quindi essere utilizzate solo come segnali di entrata o uscita dal mercato, ma non come strumenti per fare previsioni. In secondo luogo, le Medie Mobili sono sensibili alle variazioni dei prezzi e possono quindi generare falsi segnali. Per evitare questo problema, è importante utilizzare le MM in combinazione con altri indicatori tecnici.

medie mobili

Quali sono le principali strategie con le Medie Mobili?

Le MM possono essere utilizzate in diversi modi, a seconda delle tue preferenze e della tua strategia di trading. Le MM possono essere utilizzate in diverse strategie di trading. Eccone alcune tra le più famose:

  • La prima è la cosiddetta “media crossover strategy“, che prevede l’acquisto quando la MM a breve termine supera quella a lungo termine e viceversa. Questa strategia è molto utilizzata dai trader che seguono un approccio di trading a breve termine.
  • La seconda strategia è la “moving average bounce strategy“, che prevede l’acquisto quando i prezzi tornano verso la MM dopo averla superata al ribasso e viceversa. Questa strategia è adatta ai trader che intendono investire in trend di medio periodo.
  • La terza strategia, infine, è la “moving average convergencedivergence strategy” (MACD), che prevede l’acquisto quando le due linee dell’indicatore si incrociano al rialzo e viceversa. Questa strategia è solitamente utilizzata dai trader che seguono un approccio di trading a lungo termine.

Ricordiamo che l’analisi tecnica è fondamentale nel momento in cui si apre un’operazione. Senza un’accurata valutazione finanziaria, infatti, nessuna strategia è realmente efficace e il rischio di perdita potrebbe incrementare. Effettuare una chiara valutazione delle Medie Mobili prima di effettuare qualsiasi investimento è fortemente consigliato. 

Medie Mobili: dove studiarle?

Nonostante le Medie Mobili non siano difficili da comprendere, i trader principianti potrebbero riscontrare qualche difficoltà nel momento in cui devono effettuare una valutazione finanziaria. L’analisi tecnica, infatti, richiede molto studio e pratica per saperla gestire al meglio. 

Consigliamo, dunque, di fare riferimento alle sezioni educative di alcuni broker online per lo studio dell’analisi tecnica e delle Medie Mobili. In molti casi, infatti, sarà possibile usufruire di corsi online e materiali gratuiti per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma. 

In questo caso, noi raccomandiamo l’utilizzo di XTB, un broker online sicuro e certificato. All’interno della sezione educativa di questo broker è possibile consultare pdf, eBook e seguire webinar e corsi online per imparare a gestire al meglio le analisi finanziarie.

XTB, inoltre, dispone anche di un software di trading automatico che consente di calcolare le MM e dispone della piattaforma di trading MetaTrader 4 la quale offre diverse funzionalità di il calcolo e grafiche proprio per le Medie Mobili. 

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Altri indicatori per investire

Lo studio di un solo indicatore finanziario potrebbe essere riduttivo o fuorviante quando si negozia un titolo. Il consiglio è sempre attuare un’analisi approfondita che comprenda lo studio di diversi indicatori. Ecco, dunque, alcuni suggerimenti di indicatori da approfondire:

Conclusioni

In questa guida, abbiamo visto cos’è l’indicatore tecnico delle medie mobili e come utilizzarlo nel trading. Abbiamo inoltre visto quali sono le principali strategie di trading con le MM e i principali vantaggi e rischi di questo strumento.

Inoltre, ricorda che puoi anche utilizzare un software di trading automatico per calcolare le MM per te. Per esempio, la piattaforma di trading MetaTrader 4 offre un’ampia gamma di funzionalità per il calcolo e la grafica delle MM.

Se sei interessato a imparare a utilizzare le MM nella tua attività di trading, ti consigliamo di provare la piattaforma di trading MetaTrader4 con XTB, la quale offre un’ampia gamma di funzionalità per il calcolo e la grafica delle MM.

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    FAQ

    Che cos’è la Media Mobile?

    Una media mobile è un indicatore di analisi tecnica di base ed è usata dai trader per determinare i movimenti dei prezzi dei vari asset, riducendo il grado di incertezza dell’andamento dell’asset.

    Qual è l’obiettivo delle Medie Mobili?

    L’obiettivo è quello di immunizzare le quotazioni dalle distorsioni derivanti dalle oscillazioni del mercato e rendere il trend finanziario più regolare e interpretabile.

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